Value-at-Risk. Management in Banken
von Schulz-Kirchner Verlag Gm
Das Buch "Value-at-Risk. Management in Banken" bietet einen umfassenden Einblick in das Konzept des Value-at-Risk (VaR), das eine zentrale Rolle im Risikomanagement von Finanzinstituten spielt. Es behandelt die theoretischen Grundlagen des VaR sowie seine praktische Anwendung in der Bankenwelt.
Mit detaillierten Analysen, Fallstudien und Beispielen aus der Praxis wird verdeutlicht, wie Banken ihre Risiken quantifizieren und steuern können. Die Leser erhalten wertvolle Einblicke in verschiedene Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk, einschließlich historischer, parametrischer und Monte-Carlo-Simulationen.
Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Grenzen des VaR-Ansatzes diskutiert, um ein fundiertes Verständnis für die Komplexität des Risikomanagements zu entwickeln. Das Buch richtet sich an Fachleute aus dem Finanzsektor, Studierende der Wirtschaftswissenschaften sowie an alle, die sich für moderne Risikomanagement-Methoden interessieren.
Durch die Kombination von Theorie und Praxis ist dieses Werk ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle, die sich intensiv mit dem Thema Risikomanagement in Banken auseinandersetzen möchten.
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